Обезьяны опять переиграли Уолл-стрит

Я Инвестор.Ru

19:00
598
RSS
19:24
+7
ЭКСПЕРИМЕНТ С ОБЕЗЬЯНОЙ
Однажды какие-то шутники провели эксперимент. научили обезьяну метать дротики от дартса. А вместо мишени перед ней вывесили котировальный лист Нью-йоркской фондовой биржи. задумка была такая. В название какого эмитента воткнётся дротик, акции того эмитента и надо покупать. обезьяне предоставили десять попыток. по итогам бросков был сформирован инвестиционный портфель. эмитентов покупали поровну — по 10 процентов капитала на каждый вид акций. Акции держали ровно год. А через год продали. После чего инвесторы-шутники сравнили доходность обезъяннего инвестиционного портфеля с доходностями паевых инвестиционных фондов. В подавляющем большинстве случаев хвостатый инвестор переиграл профессиональных высокооплачиваемых управляющих с высшим профессиональным образованием.

Вывод по итогам эксперимента звучал удручающе. Зачем вообще инвестировать профессионально? зачем изучать фундаментальный и технический анализ? зачем этому учиться, зачем ломать голову что купить, а что продать? Пусть раз в год любимое животное метает дротик. за неимением животного можно обучить тёщу. И сформировать инвестиционный портфель по модели эксперимента с обезьяной. И будет тебе трейдерское счастье. Никакой премудрости.
Иными словами эксперимент ставился с целью доказать преимущество бессистемной торговли перед системной торговлей. и многих он убедил.

но справедливости ради скажем, что в этом эксперименте явно присутствовали признаки системной торговли. Во-первых, почему акции покупали, а не продавали? Во-вторых почему в портфель включили всего 10 эмитентов, а не два, или двести? В-третьих, почему горизонт инвестирования определили ровно в год? И, в-четвёртых, почему в течении года портфель не пересматривали, не «перетряхивали»? А если бы все эти факторы тоже определяла бы обезьяна методом научного тыка, то результат от такой инвестиционной деятельности был бы на уровне среднестатистического инвестора-дилетанта и много-много хуже результатов профессионального управления.

Это означает, что перед экспериментом заранее была разработана некая инвестиционная система. Берём поровну десять акций, держим ровно год, весь год ничего не делаем с ними, а по истечении срока получаем прибыль, схема довольно жёсткая. И только непосредственную реализацию этой схемы доверили генератору случайных чисел. Сама-то система, как бы примитивно она не выглядела, является плодом сложной аналитической работы недюжинного финансового ума (иначе как объяснить, что система дала прибыль даже при столь примитивной реализации). И лично для меня этот эксперимент стал доказательством того, что торговля на бирже должна иметь строгий системный характер. хорошая система нивелирует мелкие огрехи управления и хаотические колебания рынка. обезьяна доказала — торговать по системе может любой идиот. где только взять эту торговую систему? в этом-то и заключается основа Вашей деятельности на фондовом рынке. Когда система будет готова, Вам останется только регулярно выполнять предписанные торговой системой действия. Если Вам удалось разработать хорошую торговую систему хотя бы за два года, то считайте себя великим умником. если на построение системы уйдёт десять лет, то безоблачную старость Вы обеспечить себе ещё успеете.

Системная биржевая торговля — залог прибыльных инвестиций. не поленитесь. создайте торговую систему. она обязательно окупится.

20:04
+6
Если Вам удалось разработать хорошую торговую систему хотя бы за два года, то считайте себя великим умником. если на построение системы уйдёт десять лет, то безоблачную старость Вы обеспечить себе ещё успеете.

Замечательный эксперимент — Человеческая Заумь + Животная Простота, способны «творить чудеса»
09:47
+7
Канеман пришел к выводу, что люди особенно склонны к «иллюзии мастерства», когда совсем небольшой опыт наделяет их чрезмерной самоуверенностью. В результате они делают агрессивные прогнозы и отказываются воспринимать новую информацию.

Я так понимаю, что важно научиться Мыслить, Мыслить в унисон с Жизнью, а в данном конкретном случае с финансовым рынком (это действия большого количества людей), и здесь ограниченность сознания (отказ восприятия нового) играет плохую шутку, что даже обезьяна переигрывает ;)
14:25
+6
но справедливости ради скажем, что в этом эксперименте явно присутствовали признаки системной торговли.

Перед Трейдером, в виде океана, сосредоточен весь МИР денег. И на первых порах ему тоже с трудом удаётся хоть что-то зачерпнуть и хоть как-то утолить жажду. Рынок ФОРЕКС — воплощенная модель Мироустройства — Я и МИР.

Я И Рынок.

Сумеешь разобраться с самим собой, сумеешь понять Рынок.

Рынок — это огромная сила, которая лёгким движением может сбить с ног и отбить всякую охоту приближаться к нему вновь.

Две ВОЛИ — твоя Воля и Воля рынка! Вознамеришься ему противостоять — в раз раздавит.

Начав Мыслить с Рынком в Унисон, открываются потрясающие возможности. Вместо чайной ложки появляется кружка, а вместо неукротимых волн — плот, плавно покачивающийся на волнах. Пей — не хочу. Научился сам напои друга. Имея такого «монстра» в Друзьях, можно напоить весь Мир. И вместо Монстра получим Друга!


С Осознанием Принципов Мироустройства, будут Понятны и Движения финансового Рынка. Действуя с Рынком в Унисон, приручив этого «монстра», победа в соревновании между «обезьяной -инвестором» и человеком, будет обеспечена Человеку.
Эксперты показали себя хуже случайного распределения, оценивая степень вероятности того или иного события. Кроме того, Тетлок выяснил, что чем знаменитее «прогнозист», тем больше вероятности в его чрезмерной самоуверенности и ошибке

Самоуверенность ограничивает видение, в итоге можно пропустить какие-то важные изменения на рынке и во время не среагировать; или не увидеть другие варианты развития событий, ограничиваясь только собственным субъективным мнением.
торговля на бирже должна иметь строгий системный характер. хорошая система нивелирует мелкие огрехи управления и хаотические колебания рынка

важно придерживаться системного подхода в биржевой торговле, выбирая методику торговли и способа ее реализации,

весьма важно и необходимо соблюдать определённый набор правил и мер дисциплинарного характера, для получения желаемых результатов. Для новичка, у которого процесс мышления и анализ рынка не принял системного характера, особо важно направить ход своего видения рынка по «наезженной колее» мысли опытного наставника...
00:30
+1
Вот мне всегда было интересно, каждая (как бы назвать) платформа ДЦ кухня еще называют, живут своей жизнью, и котировки (те или иные ) отражаются везде по разному. Люди играющие (работающие) на данной кухне сами двигают, поднимают или повышают курс. Иной раз анализируя новости, и смотря на мировую тенденцию движения, той или иной валюты, на деле на твоей «кухне» все по другому.
01:43
+2
Не готов с вами согласиться в том, что у каждого ДЦ своя «кухня» и якобы котировки в каждом ДЦ отражаются по разному. И тем более не соглашусь с вами в том, что люди работающие в этом ДЦ (видимо трейдеры) сами влияют на движение курса валюты. И не расходятся мировые тенденции движения цен с ценами в ДЦ. Яркий пример синхронности с мировыми событиями мы могли наблюдать на примере Январского колебания Швейцарского Франка. И котировки летали в режиме реального времени и Дилер всерьёз пострадал от синхронности своего поведения.
Другое дело, что каждый желающий может купить программный комплекс МетаТрейдер и объявить себя Дилером, однако такие «ДЦ» уже давно в прошлом должны остаться.
Канеман пришел к выводу, что люди особенно склонны к «иллюзии мастерства», когда совсем небольшой опыт наделяет их чрезмерной самоуверенностью. В результате они делают агрессивные прогнозы и отказываются воспринимать новую информацию.

«Иллюзия мастерства» у людей, я сейчас понимаю это проблема не только на рынке Форекс, но и во всех профессиях, не раз наблюдала. Когда кажется что уже ас в деле, начинает что-то получаться, человека начинает нести, он делает поспешные выводы, и Жизнь тут же ставит его на место, внося свои коррективы и поправки. С той лишь разницей что в других профессиях человек не рискует своими финансами, как на рынке Форекс, а Суть та же. И как я понимаю один из признаков «иллюзии мастерства»- это действительно остановка в развитии и восприятие ситуации всегда из точки прошлого, из «вчера», когда сегодня уже сегодня- это гибкость Мышления, умение воспринимать новую информацию, умение чувствовать пространство на данный момент.
И лично для меня этот эксперимент стал доказательством того, что торговля на бирже должна иметь строгий системный характер. хорошая система нивелирует мелкие огрехи управления и хаотические колебания рынка. обезьяна доказала — торговать по системе может любой идиот.

В каждом деле, профессии есть система, важно которую разработать, соблюдать, следовать ей, и очень важно в любой системе включение элемента бессистемности, Живого момента, импровизационного, творческого, который и дала в данном эксперименте обезьяна.